uk-UA
en-GB
Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку
В.І. Грушко, Т.В. Іваненко
У статті розроблено математичну модель формування банком оптимального кредитного портфеля з урахуванням цілей кредитної політики банку, вимог Національного банку, необхідності мінімізації ризиків цього портфеля та максимізації прибутків від нього. На підставі моделі проведено розрахунок, зроблено висновки на основі отриманих результатів та сформульовано рекомендації для банківського менеджменту щодо пріоритетів його кредитної діяльності.
Ключові слова: кредитний портфель, оптимальна структура, цільова функція, нормативи НБУ, ризик, диверсифікація, резерви.
Optimization of the structure of the loan portfolio of a commercial bank
Victor Grushko, Tetiana Ivanenko
The article presents a mathematical model of formation of the optimal loan portfolio by a bank, allowing for bank’s lending policy, requirements of the National Bank of Ukraine, and the necessity of minimizing risks of this portfolio and maximizing profits on it. There were made calculations based on the model. The authors drew conclusions on the ground of obtained results and made recommendations for banks on priorities of their lending activity.
Keywords: loan portfolio, optimal structure, objective function, NBU requirements, risk, diversification, reserves.