Оптимальне управління портфелем фінансових активів

Кузьмінський Володимир Зигмонтович

В розділі 11 було досліджено: портфель фінансових активів, дохідність, оптимізація, теорія Марковиця, ризик, ставлення до ризику, критерій Вальда, фундаментальний аналіз, технічний аналіз. У розділі 11 Оптимальне управління портфелем фінансових активів підручника «Торгівля цінними паперами» було розглянуто: побудова економіко-математичних моделей, дослідження задачі за умов ризику, дослідження задачі за умов невизначеності. Наведено приклади розв’язування задач. Запропоновано стратегію та програму розвитку фондового ринку в Україні. Здійснено класифікацію тенденцій становлення та розвитку фондового ринку. Запропонована стратегія та програма розвитку фондового ринку України, метою якої є формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення його спекулятивної складової з одночасним зростанням інвестиційно спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації, рівня інтернаціоналізації світової економіки, який зростає, та виконання ним основної функції – забезпечення вільного та швидкого перетоку інвестиційного капіталу. Автори пропонованого підручника намагалися не лише дати необхідні знання своїм читачам, а й зробили спробу унебезпечити їх від негативних наслідків реалізації ризику у процесі торгівлі цінними паперами. Розраховується, що даний підручник стане до смаку не тільки студентам вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантам, викладачам, а і тим практикам, для яких торгівля цінними паперами є основним видом професійної діяльності.