«Торгівля цінними паперами» (Розділ XІ. Оптимальне управління портфелем фінансових активів)

  • Автор: ,
  • Рік:
  • Категорія: Підручники
  • Дисципліна: Торгівля цінними паперами
  • Спеціальність: Фінанси і кредит, Банківська справа
  • № комплекту: «Торгівля цінними паперами»
  • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 20
  • ISBN: 978-966-7735-62-3
  • ББК: 65.262.2
  • УДК: 336.763
  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Оптимальне управління портфелем фінансових активів

Методологія дослідження. В розділі 11 було досліджено: портфель фінансових активів, дохідність, оптимізація, теорія Марковиця, ризик, ставлення до ризику, критерій Вальда, фундаментальний аналіз, технічний аналіз.

Результати. У розділі 11 Оптимальне управління портфелем фінансових активів підручника «Торгівля цінними паперами» було розглянуто: побудова економіко-математичних моделей, дослідження задачі за умов ризику, дослідження задачі за умов невизначеності. Наведено приклади розв’язування задач.

Новизна. Запропоновано стратегію та програму розвитку фондового ринку в Україні. Здійснено класифікацію тенденцій становлення та розвитку фондового ринку. Запропонована стратегія та програма розвитку фондового ринку України, метою якої є формування конкурентоспроможного національного фондового ринку на основі поступового зменшення його спекулятивної складової з одночасним зростанням інвестиційно спрямованого сегменту в умовах фінансової глобалізації, рівня інтернаціоналізації світової економіки, який зростає, та виконання ним основної функції – забезпечення вільного та швидкого перетоку інвестиційного капіталу.

Практична значущість. Автори пропонованого підручника намагалися не лише дати необхідні знання своїм читачам, а й зробили спробу унебезпечити їх від негативних наслідків реалізації ризику у процесі торгівлі цінними паперами. Розраховується, що даний підручник стане до смаку не тільки студентам вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантам, викладачам, а і тим практикам, для яких торгівля цінними паперами є основним видом професійної діяльності.

Оптимальное управление портфелем финансовых активов

Методология исследования. В главе 11 было исследовано: портфель финансовых активов, доходность, оптимизация, теория Марковица, риск, отношение к риску, критерий Вальда, фундаментальный анализ, технический анализ.

Результаты. В разделе 11 Оптимальное управление портфелем финансовых активов учебника «Торговля ценными бумагами» было рассмотрено: построение экономико-математических моделей, исследование задачи в условиях риска, исследование задачи в условиях неопределенности. Приведены примеры решения задач.

Новизна. Предложена стратегия и программа развития фондового рынка в Украине. Осуществлена классификация тенденций становления и развития фондового рынка. Предложенная стратегия и программа развития фондового рынка Украины, целью которой является формирование конкурентоспособного национального фондового рынка на основе уменьшению его спекулятивной составляющей с одновременным ростом инвестиционно направленного сегмента в условиях финансового глобализации, уровня интернационализации мировой экономики, который растет, и выполнение им основной функции - обеспечение свободного и быстрого перетока инвестиционного капитала.

Практическая значимость. Авторы предлагаемого учебника пытались не только дать необходимые знания своим читателям, но и попытались обезопасить их от негативных последствий реализации риска в процессе торговли ценными бумагами. Рассчитывается, что данный учебник придется по вкусу не только студентам высших экономических учебных заведений и экономических специальностей бакалаврского уровня подготовки, аспирантам, преподавателям, а и тем практикам, для которых торговля ценными бумагами является основным видом профессиональной деятельности.

Optimal management of a portfolio of financial assets

Research Methodology. Section 11 was investigated: the portfolio of financial assets, profitability, optimization theory Markovytsya, risk, attitude to risk, Wald criterion, fundamental analysis, technical analysis.

Results. Chapter 11 Optimal management of a portfolio of financial assets of the textbook "Trading securities" were considered: the construction of economic and mathematical models, studies the problem under conditions of risk, the research problem under conditions of uncertainty. Examples of solving problems.

Novelty. The strategy and program development of the stock market in Ukraine. Classification of trends in the formation and development of the stock market. The proposed strategy and program development of the stock market of Ukraine, whose aim is the formation of a competitive national stock market based on a gradual reduction in its speculative component of the simultaneous growth of investment directed segment in the financial globalization and internationalization of the world economy that is growing, and the performance of basic functions - providing free and fast flows, investment capital.

The practical significance. The authors proposed textbook aimed not only to provide the necessary knowledge to its readers, but also attempted unebezpechyty them from the negative effects of risk in the securities trade. It is calculated that this tutorial will be to the taste of not only the students of higher economic education and economic fields undergraduate training, graduate students, faculty, and practitioners and those for whom securities trading is the main occupation.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами